3 3 верных прогнозa
Получайте новости с этого сайта на
alexmb

Мониторинг портфеля

19 июля 2012 года я присоединился к сервису публикации результативности торговли на российском фондовом рынке в соцсети финама -  comon. Цель данного мониторинга - объективное отражение результатов деятельности на русском рынке - track record.  

Что касается непосредственно управления портфелем:

Цель - превышение результатов бенчмарков (ММВБ, RTSI, MSCI RUSSIA, RDX ) при умеренной волатильности с помощью активного управления, тайминга и непосредственно выбора инструментов (в рамках данного портфеля - только фондовый рынок). В рамках портфеля реализуется три стратегии: ядро - инвестиционная часть на 100% собственных средств, позиционная - спекулятивная часть на заемные средства (плечо умеренное, очень редко превышает 50% портфеля)  и краткосрочная спекулятивная с очень ограниченным риском (с лимитом потерь на одну сделку не более 1-1,5% от портфеля).

Пару слов про инвестиционную часть : 

1) лимит на 1-го эмитента не более 15%

2) только "качественные" компании (насколько это возможно)

Кэш в портфеле не держится - паркуется в инструменты денежного рынка. Короткие позиции и хедж возможны, но пока активно не применялись.

В будущем планирую усилить контроль за риском и волатильностью портфеля.

На данный момент результаты года подводить , безусловно,рано. Пока по состоянию на 20 ноября имеем +22,84% рублевой доходности с начала года и +24,46% с начала мониторинга. Прирост рублевого индекса ММВБ с начала года +2,07% и +6,05% с 19 июля 2012. 

Дивидендная доходность ММВБ 2013 - около 3,5%, соответственно к текущему моменту портфель обогнал total return ММВБ примерно на 17,27%.

Доходность в пересчете на  доллары, статистические параметры портфеля и сравнение с другими бенчмарками будут в январе.